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老虎证券:大数据分析——如何在港股打新中“薅羊毛”

2020年01月16日 08:05来源:未知手机版

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2019年的港股打新市场给投资者增添了希望,虽然不是每一签都能中,但毕竟港交所的规则还是更倾向于中小投资者的,全市场平均中签率能达到60%,而且不少还是100%中签率。老虎证券投研团队整理分析2019全年港股新股数据,得出了这一份港股打新 薅羊毛 秘籍。

何时卖出赚的更多?

2019年香港一共164只可打新股,有些券商并不是每只新股都开放申购,尤其是创业板。但随着新股市场竞争白热化,越来越多的人会采用多账户打新,也倒逼着券商重视每一只新股。

占用金额最多的是翰森制药(03692),如果只以现金申购的话,同期遇到同时申购的情况,需要锁定的金额为47105港元。就算券商以120%的比例锁定,理论上账户里满足条件的最小闲置资金也不到6万港币,就算6万港币好了;如果是融资申购,大部分券商都能提供超过5倍的融资杠杆,假若申购数量不超过5手,需要的保证金也不用超过6万港币。(如果是追求无论如何都要 必中一手 ,SPROCOMM INTEL(01401)就需要150万港币,即便有10倍杠杆,保证金要求也不会低于15万港元。这是土豪玩法。)

最好的情况,如果所有新股都参与申购并都能中一手( 欧皇 体质),刨除手续费后: 以第一天开盘价来结算,理论的收益总额为46814.2港元,理论年化收益率78%; 以第一天最高价来结算,理论的收益总额为134397.3港元,理论年化收益率224%; 以第一天收盘价来结算,理论的收益总额为30450.1港元,理论年化收益率51%;

以下还有第2-7天收盘价来结算的结果:

上市当天开盘价卖出要比收盘价卖出的总收益更大。这或许是越来越多人参与到打新投资(投机)中来,并且倾向于在第一天卖出,导致第一天卖压更大。

但好歹是有赚钱的盼头的。对平民玩家来说,更重要的是收益率,毕竟中签率不都是100%,也极少有锦鲤能 每签必中 。于是,结合一手中签率,就能计算出第一天卖出的收益期望和,

理论期望:开盘卖22459港元,收盘卖25542港元

实际期望:开盘卖5542港元,收盘卖8621港元

这样算下来,实际收益期望的年化收益率(以6万港币算)为14.4%,比恒生指数2019年的8.98%还是稍好一些。

注意一点,从期望来看,收盘卖反而比开盘卖更好,这说明中签率较高的票,在IPO当天高走的概率更大。

同时,创业板的票,实际收益期望和是开盘远大于收盘,一句话,创业板的票别贪留。

胜率上来看,理论收益为正的88只,正好收平的27只,总计不亏的115只,占比70%;实际收益为正的67只,占比41%。也就是说有48只票原本就处在盈亏边缘,最后会因为手续费 吃面 。

与收益率不同的是,主板票的胜率反而低一些,148家中有57家最后实际收益是正的,占比38%,而创业板这一比例有62%,毕竟池子小,波动大,投机性也更大。

老虎证券投研团队总结了几个特点。

特点一:两级分化严重,盈利Top10占总收益的169%

按第一天收盘价卖出的实际收益来看,盈利中位数是-125.5港元,一半以上的票都是亏钱的,中位数以上的票总计收益为74059港元,其中收益前10%的就有55738港元。中位数以上收益期望和31387港元,远大于整体的8621港元。

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